Melanjutkan konsep rata-rata dan standard deviasi.
Konsep rata-rata dan standard deviasi ini ternyata berlaku untuk untuk set data yang sudah lengkap dan tidak ada lagi penambahan, atau dengan kata lain set data yang sudah fixed.
Biar gampang saya gunakan acuan 24 jam saja sebagai contoh, untuk acuan waktu yang lainnya nanti sama saja caranya.
Misalnya kita ingin menghitung rata-rata pergerakan harga satu hari penuh sepanjang tanggal 13 September 2010, ya kita ambil data hari itu mulai dari jam 0:00 sampai jam 0:00 hari berikutnya, atau selama 24 jam, maka penyebaran datanya akan terlihat seperti ini:
Bollinger Bands dan Moving Average
Di sisi lain, harga di forex market tidak fixed, alias tidak statis, dia terus bergerak sejalan dengan waktu, jadi selalu ada penambahan data dari waktu ke waktu, dengan kata lain datanya bersifat dinamis.
Jadi perhitungan untuk set data yang sekarang beberapa saat kedepan sudah tidak berlaku lagi, karena sudah ada data tambahan yang masuk, atau datanya sudah berubah.
Misal seperti ini, 4 jam kemudian dari posisi tadi:
Ada tambahan data baru selama 4 jam, otomatis perhitungannya akan berubah, jadi seperti apa sih?
Kalau kita ambil lengkap, maka ada 28 jam yang kita hitung, jadi gambarnya akan terlihat seperti ini:
Tetapi validkah perhitungan seperti itu? Ya valid saja kalau kita memang mau menghitung rata-rata 28 jam terakhir.
Tetapi dalam konsep analisa KG, pergerakan harga dikategorikan berdasarkan satuan periode waktu, dan periode waktu ini pun berdasarkan siklus bisnis yang real terjadi di dunia (saya tidak akan bahas tentang periode waktu ini).
Jadi periode 28 jam ini jelas tidak memiliki dasar.
Jadi bagaimana solusinya?
Kita tetap menggunakan acuan 24 jam sebagai perhitungan, tetapi 24 jam yang bergerak dinamis. Artinya kita akan selalu menggunakan data 24 jam terakhir untuk perhitungan dan menggeser perhitungan data kita mengikuti data yang terbaru (duh, bingung nih bahasanya, mudah-mudahan bisa dimengerti).
Jadi nantinya pergerakannya akan terlihat seperti gambar ini:
Itu adalah gambaran pergerakannya 5 jam terakhir ini.
Kalau dilihat gambar itu satu persatu, yang terlihat adalah sekelompok data tersusun per 24 jam terakhir, dan tersebar disekitar nilai rata-ratanya.
Nah, data yang ada di tiap set, atau tiap kelompok itu sudah fixed, kecuali data yang paling akhir. Tentu saja karena dia masih bergerak, dia baru akan dianggap selesai pada jam berikutnya.
Tapi ini dia intinya, yaitu lihat posisi harga sekarang dan prediksi kemana kira-kira harganya akan bergerak nanti, berdasarkan probabilitas penyebaran data dengan konsep standard deviasi tentunya. Dapat pointnya yah?
Oke lanjut lagi, sampai yang tadi itu kita masih membaca data yang sudah fixed. Sekarang bagaimana sebetulnya cara kita membaca harga yang bergerak dinamis?
Nah disinilah kita menggunakan satu tool atau indikator yang merupakan manifestasi dari konsep rata-rata dan standard deviasi ini, namanya: Bollinger Bands.
Bollinger bands ini adalah moving average (MA) dengan bands standard deviasi diatas dan dibawahnya (ngapain juga gua ngomong yang ini ya, pastinya juga udah pada tau).
Di market forex harga bergerak seiring dengan waktu. Moving average ini umum digunakan pada data yang bergerak dalam interval waktu, dia memecah satu kelompok besar data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mendapatkan pola yang mudah dibaca dan masuk akal.
Dengan membaca pola itu, nantinya kita bisa dapat gambaran kondisinya seperti apa kemudian bisa diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kalau aplikasinya di forex, kita dapat gambaran kondisi market sekarang, lalu memprediksi kemana harga akan bergerak selanjutnya.
Sekarang cara bacanya bagaimana?
Waktu kita melihat MA, sebetulnya kita sedang melihat pergerakan nilai rata-rata. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, nilai rata-rata ini merupakan satu kesimpulan, atau perwakilan dari sekelompok data.
Jadi disini MA ini sebetulnya mewakili atau menggambarkan pola pergerakan harga, dan BB (maksudnya bands standard deviasinya) adalah batas kemungkinan penyebaran harga yang sekarang sedang bergerak.
Jadi data yang kalau dilihat naked di chart terlihat acak-acakan dan don't make any senses, dengan MA ini bisa kelihatan sesungguhnya dia punya pola pergerakan.
Dapat pointnya yah sampai sini?
Nah ini dia gambar-gambar yang tadi kalau dilihat lagi dengan BB:
Lihat bagaimana 5 jam terakhir ini pergerakan nilai rata-rata dari kelompok data 24 jam-an.
Yang dilihat adalah bentuk pola pergerakan harga yang diwakili oleh MA dan posisi harga sekarang pada BB berdasarkan konsep standard deviasi. Kelihatan jelas kan? Mudah sebetulnya yah?
Nah ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Pertama adalah jarak antar bands. Semakin jauh jaraknya artinya penyebaran data atau pergerakan harga semakin lebar, atau range-nya semakin lebar, dan semakin sempit jaraknya artinya range juga semakin sempit.
Kemudian ada kalanya nilai rata-ratanya selama beberapa waktu cenderung konstan, atau bergerak hanya sedikit-sedikit. Ini artinya perubahan data belum cukup signifikan untuk sampai bisa mengubah nilai rata-ratanya, atau bisa juga dikatakan secara umum transaksi yang terjadi masih disekitar itu-itu juga. Kondisi seperti ini yang dikatakan flat, atau sideways, dimana rules standard untuk OP berlaku, yaitu buy di lower bands dan sell di upper bands, atau singkatnya buy low sell high.
Sebaliknya ada juga dalam beberapa waktu nilai rata-ratanya cenderung bergerak ke satu arah, bisa naik atau bisa turun, kondisi yang biasa disebut trending. Ini bisa diartikan secara umum transaksi yang terjadi sedang mengarah ke satu arah, terlihat dari nilai rata-ratanya juga bergerak ke satu arah.
Dan terakhir posisi harga sekarang terhadap MA. Seperti yang sudah pernah saya bilang, ada prinsip home and away, harga bergerak mendekati atau menjauhi rata-ratanya. Dan harga yang sudah terlalu jauh dari rata-ratanya akan cenderung mendekati rata-ratanya.
Lalu berdasarkan prinsip arah dan batas, BBMA ini bisa berfungsi sebagai keduanya.
Sebagai pembatas, BB bisa digunakan untuk memprediksi batas kemungkinan penyebaran harga.
Lalu sebagai pengarah, dengan melihat kecenderungan arah MA kita bisa dapat kesimpulan arah pergerakan harga.
Dalam praktiknya yang digunakan sebagai pengarah adalah MA dengan periode yang kecil dan BB periode besar digunakan sebagai pembatas.
Dan ini adalah gambarnya 15 jam kemudian:
Bisa dilihat kan pergerakannya sejak awal hari ini?
Oke, sampai disini mudah-mudahan sudah bisa dapat yah idenya konsep analisa BBMA ini.
Segitu dulu deh, mudah-mudahan bermanfaat, next time Insya Allah lanjut ke yang lainnya.
Alhamdulillah, break dulu
No comments:
Post a Comment